فوركس معامل معامل الارتباط

استخدام ارتباطات العملات لمصلحتك لكي تكون المتداول الفعال، فإن فهم حساسية محافظك بالكامل لتقلبات السوق أمر مهم. هذا هو الحال بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين. وبمجرد أن تكون على دراية بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرضك للمحفظة بشكل عام. تحديد دليل الترابط بين أزواج العملات من السهل أن نرى: إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (زوج غبجبي) على سبيل المثال، كنت تتداول في الواقع مشتقة من أزواج غبوسد و أوسجبي لذلك، يجب أن يكون غبجبي مرتبطة إلى حد ما لواحدة إن لم يكن كل من أزواج العملات الأخرى. ومع ذلك، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد كونها في أزواج. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهات متعاكسة، والذي هو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا. الارتباط، في العالم المالي، هو مقياس إحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و 1. ويعني الارتباط 1 أن أزواج العملات سينتقلان في نفس الاتجاه 100 من الوقت. ويعني الارتباط بين -1 أن أزواج العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس 100 من الوقت. ويعني وجود ارتباط بين الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما. قراءة جدول الارتباط مع معرفة هذه الارتباطات في الاعتبار، دعونا ننظر إلى الجداول التالية، كل يظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2010. ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير (شهر واحد) يوروس و كان الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (غبوسد) قويا جدا عند 0.95. وهذا يعني أنه عندما يتجمع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أيضا 95 مرة. على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف (0.66) ولكن على المدى الطويل (1 سنة) أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية. على النقيض من ذلك، كان زوج اليورو مقابل الدولار مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف) ارتباطا سلبيا شبه مثيل عند -1.00. وهذا يعني أن 100 من الوقت، عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، بيعت أوشف. وتظل هذه العلاقة صحيحة على مدى فترات أطول حيث تظل أرقام الارتباط مستقرة نسبيا. إلا أن الترابطات لا تظل دائما مستقرة. تأخذ أوسكاد و أوسشف، على سبيل المثال. ومع معامل 0.95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل كبير في فبراير 2010 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعوبة بنك كندا. (لمزيد من المعلومات، انظر استخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.) الارتباطات هل التغيير من الواضح أن الارتباطات تتغير، الأمر الذي يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية. المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. الارتباطات القوية اليوم قد لا تتماشى مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات. وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط المتبادل لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا. وهذا يوفر منظورا أوضح بشأن متوسط ​​العلاقة بين ستة أزواج من العملات، وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر دقة. وتتغير الترابطات لعدة أسباب، منها أكثرها شيوعا تباين السياسات النقدية، وحساسية بعض العملات إزاء أسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية الفريدة. في ما يلي جدول يوضح الارتباطات المتراكمة لمدة ستة أشهر التي يتقاسمها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي مع أزواج أخرى: حساب الارتباطات بنفسك أفضل طريقة للحفاظ على تيار اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها بنفسك. هذا قد يبدو صعبا، ولكن في الواقع بسيط جدا. لحساب ارتباط بسيط، استخدم جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعض تلك الحرة) تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك ثم نقل إلى إكسيل. في إكسيل، مجرد استخدام الدالة الارتباط، وهو كوريل (نطاق 1، مجموعة 2). القراءات الزائدة لمدة سنة و ستة و ثلاثة و شهر واحد تعطي نظرة أشمل عن أوجه التشابه والاختلاف في الارتباط مع مرور الوقت ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها. هنا هو عملية حساب الارتباط مراجعة خطوة بخطوة: 1. الحصول على بيانات التسعير لزوجين عملتك يقولون أنها غبوسد و أوسجبي 2. جعل عمودين الفردية، كل المسمى مع واحدة من هذه الأزواج. ثم ملء الأعمدة مع الأسعار اليومية الماضية التي وقعت لكل زوج خلال الفترة الزمنية التي تقوم بتحليل 3. في الجزء السفلي من أحد الأعمدة، في فتحة فارغة، اكتب في كوريل (4. تسليط الضوء على جميع البيانات في أحد أعمدة التسعير يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة 5. اكتب فاصلة 6. كرر الخطوات 3-5 للعملة الأخرى 7. أغلق الصيغة بحيث تبدو كوريل (A1: A50، B1: B50) 8. الرقم الذي يتم إنتاجه يمثل العلاقة بين أزواج العملات على الرغم من تغير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري تحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة كيفية استخدامه لإدارة التعرض الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب حول كيفية استخدامها لصالحك. أولا، أنها يمكن أن تساعدك على تجنب دخول اثنين من المواقف التي إلغاء بعضها البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف تتحرك في اتجاهين متعاكسين بالقرب لي 100 من الوقت، سترى أن وجود محفظة طويلة من اليورو مقابل الدولار الأمرييك و أوسدشف طويلة هو نفس وجود أي موقف تقريبا - وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يتجمع اليورو مقابل الدولار الأميركي، سوف أوشفف تخضع لعملية بيع. من ناحية أخرى، فإن عقد زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي الطويل و الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أودوسد) أو الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي (نسدوسد) يشبه مضاعفة الوضع نفسه منذ أن تكون الارتباطات قوية جدا. (مزيد من المعلومات في الفوركس: الخوض في سوق العملات.) التنويع عامل آخر يجب مراعاته. وبما أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأميركي (أودوس) و أودوس (أودوس) ليس تقليديا 100 إيجابي، يمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع المخاطر إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر أساسية. على سبيل المثال، للتعبير عن توقعات هبوطية على الدولار الأمريكي، فإن المتداول، بدلا من شراء اثنين من الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي، قد يشتري الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي و الكثير من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. ويتيح الترابط غير الكامل بين أزواج العملات المختلفة مزيدا من التنويع وخطر أقل هامشيا. وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الاسترالي أقل تأثرا من اليورو. أو العكس. يمكن للمتداول أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لصالحه. دعونا ننظر في اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف مرة أخرى. لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في اليورو مقابل الدولار الأميركي هي 10 لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة الخطوة نقطة في أوسشف هو 9.24 لنفس العدد من الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام الدولار مقابل الفرنك السويسري للتحوط من تعرض اليورو مقابل الدولار الأميركي. هيريس كيف التحوط ستعمل: يقول التاجر كان محفظة من واحدة قصيرة اليورو مقابل الدولار الأميركي الكثير من 100،000 وحدة واحدة قصيرة أوسشف الكثير من 100،000 وحدة. عندما يزداد اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار عشر نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أسفل 100 على الموقف. ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك السويسري يتحرك مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي، فإن موقف أوسدشف القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشر نقاط أعلى، بزيادة 92.40. ومن شأن ذلك أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى -7.60 بدلا من -100. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحوط يعني أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي لليورو مقابل الدولار الأميركي. ولكن في أسوأ السيناريوهات، تصبح الخسائر أقل نسبيا. بغض النظر عما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن تكون على علم بالارتباط بين أزواج العملات المختلفة واتجاهاتها المتغيرة. هذا هو معرفة قوية لجميع التجار المحترفين الذين يحملون أكثر من زوج من العملات في حسابات التداول الخاصة بهم. تساعد هذه المعرفة التجار، وتنويع، والتحوط أو مضاعفة الأرباح. الخط السفلي لكي يكون المتداول الفعال، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض حتى يتمكن التجار من فهم أفضل لتعرضهم. بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية. يساعد التعلم عن ارتباط العملة التجار على إدارة محافظهم بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. (للمزيد من المعلومات، راجع برنامج تعليم الفوركس.) ارتباطات العملات تحتوي كل خلية في الجداول التالية على معامل الارتباط لأزواج عملتين (ارتباطات العملة) التي يتم تسميتها في المجالات المقابلة من اللوحة العلوية واليسرى. ويقيس معامل الارتباط مدى تقارب زوجي العملات معا. إذا تحرك كلا الزوجين صعودا وهبوطا في انسجام تام، فإن معامل الارتباط بينهما هو 1. إذا كانت حركة زوج واحد لا يقول شيئا عن حركة الزوج الآخر ثم هناك علاقة صفر بين هذه الأزواج. إذا تحرك زوجان في اتجاهين متعاكسين تماما، فإن معامل الارتباط بينهما هو -1. وتنقسم العلاقات أيضا إلى أربع مجموعات وفقا لقوتها. لسهولة عرض جميع الارتباطات في الجدول التالي ملونة لإظهار قوتها، كما هو موضح أدناه: ضعيف (أبيض): القيمة المطلقة لمعامل الارتباط لا يتجاوز 0،3 (أي أنه يمكن أن يكون أي شيء من -0،3 إلى 0،3). متوسط ​​(رمادي): القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،3 ولكن أقل من 0،5. قوي (أسود): القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،5 ولكن أصغر من 0،8. عالية (أحمر): القيمة المطلقة لمعامل الارتباط تساوي أو تزيد عن 0،8. وتحسب معاملات الارتباط باستخدام أسعار الإغلاق اليومية التي تظهر خلال ال 40 يوما الأخيرة من التداول (على المدى الأقصر) وأيام التداول ال 120 الأخيرة (على المدى الأطول). وقد تم اختيار هاتين الفترتين من بين مائتي فترة ارتباط محتملة بناء على مدى تطابق معاملات الارتباط مع تقلبات الأسعار اليومية. كما يمكنك أن ترى من محاكاة الارتباط (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) الارتباط الفعلي عادة تباعد أقوى من القيمة المستهدفة عندما يتم احتسابها لفترات زمنية أقصر. وهذا يجعل من المهم التحقق من الارتباطات على المدى القصير ضد الارتباطات على المدى الطويل، والذي يتم في الجدول ريل أدناه. جدول ريل (من كوتريليابيليتكوت) يقارن بين المدى القصير والارتباطات على المدى الطويل ويظهر متوسط ​​كل من المعاملات عند البقاء على مقربة من كل من الفترات الزمنية. ويعتقد أنه إذا اتفقت معاملات الارتباط قصيرة الأجل وطويلة الأجل، فإن الترابط أكثر موثوقية - من المرجح أن يستمر في المستقبل القريب. يمكنك التحقق من كيفية تغير الارتباطات اليومية على المدى القصير والطويل الأجل مع أزواج العملات الأكثر تداولا في صفحة الارتباط المترابط (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 1،3 ميغابايت ويتطلب أن يكون لديك تم تثبيت فلاش وجافا سكريبت في المتصفح). ويمكن أيضا تعريف الارتباط على أنه درجة التشابه (التشابه المباشر عندما يكون الترابط موجب التشابه عندما يكون الترابط سالبا) التي يمكن أن تتوقع وجودها بين أنماط الرسم البياني الفني (مثل خطوط الاتجاه، أنماط السعر والشموع وموجات إليوت) مرئية على أي عملتين أزواج الرسوم البيانية. على سبيل المثال، يمكن أن تتوقع رؤية الصورة المرآة تقريبا تقريبا لخط الاتجاه الذي يظهر على الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (يوروسد) عند النظر إلى الرسم البياني على نطاق زمني واحد لل أوسشف (لأن الارتباط السلبي لهذه الأزواج مرتفع جدا). ولذلك فإن معاملات الارتباط اليومية المعروضة هنا تقيس المراسلات بين أنماط المتوسط ​​(آخر 120 يوما) والقصور (آخر 40 يوما) التي تظهر على الرسم البياني اليومي لأزواج العملات التي يتم حسابها. هذه المعلومات سوف تكون مفيدة للغاية للتجار الموقف (الحفاظ على مواقف مفتوحة من يوم واحد إلى بضعة أيام) الذين يعتمدون في المقام الأول على الدراسات الرسم البياني اليومي. إذا كنت ترغب في حساب الارتباطات لفترات زمنية أخرى يمكنك القيام بذلك في إكسيل، كما هو موضح في أسفل هذه الصفحة. جدول ارتباطات العملة ملاحظة. فمن الأفضل أن تنوع إلى أزواج العملات التي تلون الارتباط باللون الأبيض أو الرمادي (مع مزيد من الحذر) على الجدول ريل. يمكنك زيادة تضييق قائمة المرشحين للتنويع من خلال استبعاد تلك الأزواج التي قضت أقل وقت مرتبط ارتباطا ضعيفا خلال ال 100 يوم تداول الماضي - كما هو مبين في صفحة الارتباطات زائدة (مجموع النسب المئوية الوقت أن 40- يوم و 120 يوما الارتباطات ضعيفة يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 1،3 ميغابايت ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). إذا كان الارتباط ملونا باللون الأحمر لاثنين من الأزواج في جدول ريل يمكنك استخدام هذا لتحديد التداول فقط هذا الزوج الذي يقدم دخول مع أعلى نسبة مكافأة إلى خطر بين الاثنين. يمكنك أيضا استخدام هذه المعلومات لتوضيح الصورة الفنية (مثل عدد موجات إليوت) لزوج العملات الذي تتداوله من خلال النظر إلى الرسم البياني لزوج العملات الأخرى الذي يرتبط ارتباطا وثيقا به. إكسيل كونلاتيونس البرنامج التعليمي يمكنك حساب الارتباطات الفردية لأي أزواج عملتين ولأي فترة زمنية من خلال الذهاب إلى هذه الخطوات: حدد أزواج العملات التي ترغب في تحليلها. يمكنك تصدير بيانات الأسعار لكل من هذه الأزواج من مخططات فوريكس (مثل إنتليشارتس) إلى ملف على جهاز الكمبيوتر (التنسيق المعتاد لتصدير البيانات هو كسف). قم باستيراد كل ملف إلى إكسيل من خلال الانتقال إلى داتاغيمبورت بيانات داتاغيمبورت الخارجية والإشارة إليه. قد تحتاج إلى استيراد الأرقام كنص ثم استبدال النقاط بفواصل بحيث يتمكن إكسيل من العمل مع الأسعار كأرقام. تأكد من توافق التواريخ في السلاسل الزمنية المستوردة لكل صف (يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كنت تعمل مع خلاصة سعر واحدة فقط). حذف الأعمدة المفتوحة، عالية ومنخفضة. تغيير أسماء الأعمدة مع أسعار الإغلاق إلى أسماء أزواج العملات التي ينتمون إليها. استخدم الدالة كوريل لحساب الارتباط. تعمل هذه الدالة على صفيفين، وهما نطاقان متساويان لأسعار الإغلاق للأزواج. ببساطة اكتب في واحدة من الخلايا الفارغة كوتورل (كوت ثم اضغط على زر كوتفسكوت بجوار شريط الصيغة وحدد النطاقين. سيبدو الصيغة الناتجة عن هذا - CORREL (A1: A40B1: B40)، وسوف تحسب قيمة معامل الارتباط بين الأزواج للفترة الزمنية المختارة في هذا المثال سيكون 40 ساعة أو أيام أو أسابيع اعتمادا على الجدول الزمني للمخططات التي يتم تحليلها لحساب مصفوفة الارتباط لأي عدد من الأزواج كرر الخطوات المذكورة أعلاه من 1 إلى 3 لكل زوج. قم بحصر الجدول بالكامل بحيث تكون أسماء أزواج العملات في الصف الأول وأسعار الإغلاق هي فقط للفترة الزمنية التي ترغب في تحليلها بدلا من استخدام الدالة كوريل انتقل إلى تحليل تولسغداتا. حدد كوتوريلاتيونكوت من قائمة أدوات التحليل اضغط على الزر المجاور ل كوتينبوت رانجيكوت ثم قم بتسليط الضوء على محتويات جميع الأعمدة حدد العلامة بجوار كوتلابيلز في فيرست روكوت حدد نطاق الإخراج باختيار خلية على يمين الطاولة. اضغط على كوتوكوت. ملحوظة . قد تحتاج إلى تثبيت حزمة تحليل البيانات من القرص المضغوط الخاص بتثبيت أوفيس إذا لم يتم تحميلها بشكل افتراضي. لتثبيته انتقل إلى تولسغتاد-إنز. ثم حدد أناليسيس تولباك واضغط على موافق لبدء إنشاء ارتباطات عملتك matrix. how لحساب ارتباط العملة من أعلى رأسك، يمكن لأي شخص أن يشير إلى كيفية حساب الارتباط من أزواج العملات 2 إد جوجل المشكلة، ولكن لسبب ما، لا أستطيع أن يبدو تماما للحصول على الحسابات الخاصة بي صحيحة. حتى إذا كان هناك أي شخص يمكن أن يكون على استعداد أن يشير لي في الاتجاه الصحيح، إد بالتأكيد نقدر ذلك. أذكركم، أنا لا أحتاج إلى ارتباطات فعلية، أحتاج إلى الصيغة الرياضية لحساب الارتباطات بين مجموعتين من البيانات. شكر. عضو تجاري انضم أغسطس 2006 12،010 المشاركات من أعلى رؤوسكم، يمكن لأي شخص يشير إلى كيفية حساب الارتباط من أزواج العملات 2 إد جوجل القضية، ولكن لسبب ما، لا أستطيع يبدو تماما للحصول على الحسابات بلدي الصحيح. حتى إذا كان هناك أي شخص يمكن أن يكون على استعداد أن يشير لي في الاتجاه الصحيح، إد بالتأكيد نقدر ذلك. أذكركم، أنا لا أحتاج إلى ارتباطات فعلية، أحتاج إلى الصيغة الرياضية لحساب الارتباطات بين مجموعتين من البيانات. شكر. هذا هو ما هو على فكسلابس ليس لدي إيديا إذا كان هذا هو الصحيح. كيف يتم حساب معاملات الارتباط